Сравнение JIDE с BKIE
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIDE is actively managed, while BKIE is passively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BKIE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.16M | $6.66M | $5.77M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и BKIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 7.19% |
Correlation
The correlation between JIDE and BKIE is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. BKIE — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKIE
Сравнение JIDE c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и BKIE
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -28.19% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.87% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и BKIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 15.21% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.22% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.32% | +3.98% |
Сравнение комиссий JIDE и BKIE
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и BKIE
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.09% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JIDE and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
BKIE has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for JIDE.
They also come from different issuers: JPMorgan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.04% for BKIE.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор