PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIDE с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JIDE и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


JIDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
4.81%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

FGD

1 день
-0.37%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
8.53%
С начала года
17.14%
1 год
31.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
12.41%
10 лет*
10.21%
Всё время*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.40M$5.84M$6.62M
$3.63K$3.11K$7.08K

Сравнение доходности по годам JIDE и FGD


Correlation

The correlation between JIDE and FGD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Dynamic ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

JIDE vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JIDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JIDE c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JIDEFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

JIDE vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIDE и FGD

Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и FGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JIDEFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-68.05%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-12.47%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JIDE и FGD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JIDEFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

12.44%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

14.86%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.91%

+2.39%

Сравнение комиссий JIDE и FGD

И JIDE, и FGD имеют комиссию равную 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIDE и FGD

JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
4.99%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
JIDE
JPMorgan International Dynamic ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JIDE and FGD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JIDE and FGD have the same expense ratio: 0.55% per year.

FGD has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for JIDE.

JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FGD is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIDE и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор