Сравнение JIDE с JPIE
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.63K | $3.11K | $7.08K | |
| $66.86M | $65.39M | $68.64M |
Сравнение доходности по годам JIDE и JPIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.94% |
Correlation
The correlation between JIDE and JPIE is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение JIDE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и JPIE
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -9.96% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.02% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 1.62% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 3.48% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 3.48% | +16.82% |
Сравнение комиссий JIDE и JPIE
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и JPIE
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and JPIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.00% for JIDE.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор