Сравнение JIDE с IDHQ
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. JIDE is actively managed, while IDHQ is passively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и IDHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.83% |
Correlation
The correlation between JIDE and IDHQ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDHQ
Сравнение JIDE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и IDHQ
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -73.84% | +61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -21.02% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и IDHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 20.69% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.87% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.98% | +2.32% |
Сравнение комиссий JIDE и IDHQ
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и IDHQ
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and IDHQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
IDHQ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for JIDE.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.29% for IDHQ.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор