Сравнение JIBFX с WOBDX
JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, JIBFX returned 1.81%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIBFX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности JIBFX и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIBFX имеют среднегодовую доходность 1.81%, а акции WOBDX немного впереди с 1.89%.
JIBFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.81%
WOBDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам JIBFX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 0.05% | 7.87% | 1.21% | 5.43% | -13.69% | -2.04% | 9.71% | 8.95% | 0.10% | 3.73% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.16% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between JIBFX and WOBDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.92 |
The correlation between JIBFX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBFX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
JIBFX
WOBDX
Сравнение JIBFX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBFX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.15 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBFX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок JIBFX и WOBDX
Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBFX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -16.65% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.99% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -5.96% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.65% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -16.65% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.89% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -1.90% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBFX и WOBDX
Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBFX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.27% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.74% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.88% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.69% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.70% | +0.62% |
Сравнение комиссий JIBFX и WOBDX
JIBFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBFX и WOBDX
Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности WOBDX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 3.93% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.08% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JIBFX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIBFX has higher volatility (1.36%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, JIBFX dropped -19.54% vs WOBDX's -16.65%.
WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBFX и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор