PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBFX с JMUNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBFX с JMUNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) and JMUNX (Johnson Municipal Income Fund) are both mutual funds - JIBFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Johnson Mutual Funds, while JMUNX is a Municipal Bonds fund managed by Johnson Mutual Funds. Over the past 10 years, JIBFX returned 1.83%/yr vs 1.46%/yr for JMUNX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBFX charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for JMUNX.

Доходность

Сравнение доходности JIBFX и JMUNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Johnson Municipal Income Fund (JMUNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBFX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JMUNX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции JIBFX превзошли акции JMUNX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.46% соответственно.

JIBFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.57%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

JMUNX

1 день
0.31%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.28%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBFX и JMUNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		0.26%7.87%1.21%5.43%-13.69%-2.04%9.71%8.95%0.10%3.73%
JMUNX
Johnson Municipal Income Fund		0.80%3.71%-0.19%5.75%-8.10%0.30%5.12%5.66%0.90%3.24%

Correlation

The correlation between JIBFX and JMUNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.53

The correlation between JIBFX and JMUNX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Core Bond Fund

Johnson Municipal Income Fund

Часто сравнивают с JIBFX:
JIBFX с SPYJIBFX с JIBDXJIBFX с JOPPXJIBFX с JENHXJIBFX с JEQIXJIBFX с JIBEXJIBFX с FMBPX
Часто сравнивают с JMUNX:
JMUNX с JOPPXJMUNX с JIBDXJMUNX с JENHXJMUNX с JEQIXJMUNX с JIBEXJMUNX с ATOIXJMUNX с APUSX

Доходность на риск

JIBFX vs. JMUNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBFX
Ранг доходности на риск JIBFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JMUNX
Ранг доходности на риск JMUNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBFX c JMUNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Johnson Municipal Income Fund (JMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBFXJMUNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.33

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.17

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.76

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

6.06

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBFX vs. JMUNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBFX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JMUNX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBFX и JMUNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBFXJMUNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JIBFX и JMUNX

Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки JMUNX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и JMUNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBFXJMUNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-13.08%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.51%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-7.20%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-13.08%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-13.08%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.27%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.66%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBFX и JMUNX

Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBFXJMUNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.95%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.65%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

4.12%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

3.97%

+1.35%

Сравнение комиссий JIBFX и JMUNX

JIBFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMUNX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBFX и JMUNX

Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности JMUNX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		3.92%3.85%3.69%2.92%2.41%1.75%3.11%2.76%2.77%2.52%3.03%2.60%
JMUNX
Johnson Municipal Income Fund		2.62%3.49%2.41%2.79%2.30%1.96%1.93%2.00%1.88%1.86%1.83%2.09%

Часто задаваемые вопросы

JIBFX and JMUNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBFX has higher volatility (1.39%) compared to JMUNX (0.95%). In terms of maximum drawdown, JIBFX dropped -19.54% vs JMUNX's -13.08%.

JMUNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBFX и JMUNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор