Сравнение JIBFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JIBFX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | -0.34% | 7.87% | 1.21% | 5.43% | -13.69% | -2.04% | 9.71% | 8.95% | 0.10% | 3.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBFX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JIBFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.90% против 14.06% соответственно.
JIBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.90%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBFX и SPY
JIBFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
JIBFX
SPY
Сравнение JIBFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.27 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JIBFX и SPY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBFX и SPY
Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 3.54% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JIBFX и SPY
Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -55.19% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -12.05% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -24.50% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -33.72% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.53% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -9.09% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.54% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBFX и SPY
Текущая волатильность для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) составляет 1.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.35% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 9.50% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 19.06% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 17.06% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.92% | -12.61% |