График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Institutional Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) показал доход в -0.55% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBFX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Johnson Institutional Core Bond Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JIBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.79% | -2.49% | -0.55% | |||||||||
| 2025 | 0.57% | 2.41% | 0.14% | 0.46% | -0.77% | 1.64% | -0.27% | 1.30% | 1.07% | 0.67% | 0.72% | -0.28% | 7.87% |
| 2024 | -0.19% | -1.54% | 0.95% | -2.65% | 1.83% | 1.01% | 2.60% | 1.54% | 1.39% | -2.86% | 1.35% | -2.02% | 1.21% |
| 2023 | 3.54% | -2.94% | 2.86% | 0.70% | -1.39% | -0.56% | -0.03% | -0.71% | -2.98% | -1.83% | 4.96% | 4.10% | 5.43% |
| 2022 | -2.12% | -1.20% | -2.91% | -4.16% | 0.52% | -1.66% | 2.70% | -2.91% | -4.50% | -1.21% | 3.91% | -0.73% | -13.69% |
| 2021 | -0.84% | -1.90% | -1.32% | 0.93% | 0.45% | 0.91% | 1.15% | -0.21% | -1.04% | -0.03% | 0.33% | -0.43% | -2.04% |
Метрики бенчмарка
Johnson Institutional Core Bond Fund: годовая альфа составляет 1.63%, бета — -0.05, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.09.2000.
- Этот фонд участвовал в 3.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.32%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 3.94%
- Участие в снижении
- -0.32%
Комиссия
Комиссия JIBFX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIBFX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JIBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Institutional Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.57 | $0.52 | $0.42 | $0.34 | $0.29 | $0.54 | $0.45 | $0.43 | $0.40 | $0.48 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.52 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnson Institutional Core Bond Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Johnson Institutional Core Bond Fund составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.54% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.12% | 16 июн. 2003 г. | 1342 | 10 окт. 2008 г. | 470 | 24 авг. 2010 г. | 1812 |
| -9.45% | 25 июл. 2012 г. | 359 | 27 дек. 2013 г. | 628 | 27 июн. 2016 г. | 987 |
| -6.67% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 46 | 22 мая 2020 г. | 53 |
| -6.46% | 8 нояб. 2001 г. | 97 | 1 апр. 2002 г. | 122 | 23 сент. 2002 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...