Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции JIBFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) показал доход в 0.26% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBFX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JIBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Johnson Institutional Core Bond Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of -0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2000.

• This fund captured 3.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JIBFX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

JIBFX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Johnson Institutional Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Johnson Institutional Core Bond Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Johnson Institutional Core Bond Fund составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.