PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBFX с JIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBFX с JIBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) and JIBDX (Johnson Institutional Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - JIBFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Johnson Mutual Funds, while JIBDX is a Short-Term Bond fund managed by Johnson Mutual Funds. Over the past 10 years, JIBFX returned 1.83%/yr vs 2.10%/yr for JIBDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JIBFX и JIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBFX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JIBDX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JIBFX уступали акциям JIBDX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.10% соответственно.

JIBFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.57%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

JIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.64%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBFX и JIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		0.26%7.87%1.21%5.43%-13.69%-2.04%9.71%8.95%0.10%3.73%
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		0.32%5.91%3.98%4.77%-4.29%-0.91%3.91%4.65%1.14%1.54%

Correlation

The correlation between JIBFX and JIBDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.84

The correlation between JIBFX and JIBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Core Bond Fund

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с JIBFX:
JIBFX с SPYJIBFX с JOPPXJIBFX с JENHXJIBFX с JEQIXJIBFX с JMUNXJIBFX с JIBEXJIBFX с FMBPX
Часто сравнивают с JIBDX:
JIBDX с JEQIXJIBDX с JMUNXJIBDX с JENHXJIBDX с JOPPXJIBDX с JIBEXJIBDX с DFAIXJIBDX с DFEQX

Доходность на риск

JIBFX vs. JIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBFX
Ранг доходности на риск JIBFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JIBDX
Ранг доходности на риск JIBDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBFX c JIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBFXJIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.69

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.19

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.08

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

10.93

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBFX vs. JIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBFX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JIBDX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBFX и JIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBFXJIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.91

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JIBFX и JIBDX

Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки JIBDX в -8.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и JIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBFXJIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-8.51%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.19%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-1.19%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-6.87%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-6.95%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.53%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.48%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.33%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBFX и JIBDX

Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBFXJIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.48%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.00%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

1.36%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.12%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

1.79%

+3.53%

Сравнение комиссий JIBFX и JIBDX

И JIBFX, и JIBDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBFX и JIBDX

Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности JIBDX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		3.68%3.92%2.88%2.08%1.26%0.99%1.73%2.39%2.21%1.67%1.97%0.92%
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		3.92%3.85%3.69%2.92%2.41%1.75%3.11%2.76%2.77%2.52%3.03%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JIBFX and JIBDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBFX has higher volatility (1.39%) compared to JIBDX (0.48%). In terms of maximum drawdown, JIBFX dropped -19.54% vs JIBDX's -8.51%.

JIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBFX и JIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор