Сравнение JIBDX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JIBDX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.44% соответственно.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и VISTX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
JIBDX
VISTX
Сравнение JIBDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 3.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 4.71 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 5.15 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 20.61 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.70 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и VISTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и VISTX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и VISTX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -5.64% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.86% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -5.64% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -5.64% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.56% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.69% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и VISTX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.45% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.85% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.45% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.85% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.47% | +0.31% |