PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its net assets, plus any amounts for borrowing, in a broad range of investment grade fixed income securities, including bonds, notes, domestic and foreign corporate and government securities, government agency securities, mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, asset-backed securities, municipal securities and short term obligations. It does not limit itself to securities of a particular maturity range but will normally seek to maintain a dollar weighted average duration between 1 and 3 years.

ISIN
US4791646007
Эмитент
Johnson Mutual Funds
Дата выпуска
31 авг. 2000 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с JIBDX:
JIBDX с JENHXJIBDX с JIBFXJIBDX с JMUNXJIBDX с JEQIXJIBDX с JOPPXJIBDX с JIBEXJIBDX с DFEQXJIBDX с DBLSXJIBDX с DFAIXJIBDX с STBFX

Доходность

График доходности JIBDX

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции JIBDX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) показал доход в 0.60% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBDX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

1 день
0.13%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
0.53%
С начала года
0.60%
1 год
3.27%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JIBDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении JIBDX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -1.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.28%0.57%-0.86%0.19%0.21%0.08%0.13%0.60%
20250.53%0.82%0.43%0.72%0.06%0.71%0.07%0.86%0.33%0.35%0.52%0.36%5.91%
20240.40%-0.36%0.51%-0.46%0.79%0.57%1.31%0.90%0.88%-0.77%0.55%-0.40%3.98%
20231.04%-0.84%1.07%0.52%-0.39%-0.16%0.59%0.21%-0.37%0.11%1.54%1.38%4.77%
2022-0.85%-0.60%-1.52%-0.87%0.64%-0.80%0.86%-0.93%-1.41%-0.23%1.32%0.03%-4.29%
20210.01%-0.38%-0.17%0.27%0.09%-0.18%0.28%-0.05%-0.18%-0.38%-0.12%-0.11%-0.91%

Метрики бенчмарка

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2000.

  • This fund captured 2.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.06%
Бета
-0.01
R²
0.02
Участие в росте
2.98%
Участие в снижении
-0.48%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JIBDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JIBDX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск JIBDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIBDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.62

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.24

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.24

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

9.71

-0.64

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Institutional Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.56$0.59$0.43$0.31$0.18$0.15$0.27$0.36$0.33$0.25$0.30$0.14

Дивидендный доход

3.71%3.92%2.88%2.08%1.26%0.99%1.73%2.39%2.21%1.67%1.97%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.00$0.25
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.59
2024$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.00$0.43
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2172 торговые сессии.

Текущая просадка Johnson Institutional Short Duration Bond Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-8.51%окт. 2008 г.
7y 16d8y 7mo
15y 8moсент. 2001 г. - май 2017 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.95%окт. 2022 г.
1y 8mo1y 6mo
3y 2moфевр. 2021 г. - май 2024 г.
Медвежий рынок2022
-3.91%март 2020 г.
11d1mo 5d
1mo 16dмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Обвал COVID2020
-1.19%март 2026 г.
25d—
4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас
—
-0.95%нояб. 2024 г.
1mo 7d3mo 22d
4mo 29dсент. 2024 г. - февр. 2025 г.
—

Показатели просадок

JIBDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-56.78%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-9.10%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-18.90%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-25.43%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.95%

-33.92%

+26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.00%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.70%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.09%

-1.72%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JIBDX

Добавьте Johnson Institutional Short Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JIBDX