График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Institutional Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) показал доход в -0.14% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBDX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JIBDX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.57% | -0.99% | -0.14% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 0.82% | 0.43% | 0.72% | 0.06% | 0.71% | 0.07% | 0.86% | 0.33% | 0.35% | 0.52% | 0.36% | 5.91% |
| 2024 | 0.40% | -0.36% | 0.51% | -0.46% | 0.79% | 0.57% | 1.31% | 0.90% | 0.88% | -0.77% | 0.55% | -0.40% | 3.98% |
| 2023 | 1.04% | -0.84% | 1.07% | 0.52% | -0.39% | -0.16% | 0.59% | 0.21% | -0.37% | 0.11% | 1.54% | 1.38% | 4.77% |
| 2022 | -0.85% | -0.60% | -1.52% | -0.87% | 0.64% | -0.80% | 0.86% | -0.93% | -1.41% | -0.23% | 1.32% | 0.03% | -4.29% |
| 2021 | 0.01% | -0.38% | -0.17% | 0.27% | 0.09% | -0.18% | 0.28% | -0.05% | -0.18% | -0.38% | -0.12% | -0.11% | -0.91% |
Метрики бенчмарка
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 1.04%, бета — -0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 01.09.2000.
- Этот фонд участвовал в 3.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.42%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 3.00%
- Участие в снижении
- -0.42%
Комиссия
Комиссия JIBDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIBDX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.90 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.39 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.40 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 6.61 | +12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JIBDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Institutional Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.59 | $0.43 | $0.31 | $0.18 | $0.15 | $0.27 | $0.36 | $0.33 | $0.25 | $0.30 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2172 торговые сессии.
Текущая просадка Johnson Institutional Short Duration Bond Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.51% | 26 сент. 2001 г. | 1774 | 10 окт. 2008 г. | 2172 | 30 мая 2017 г. | 3946 |
| -6.95% | 16 февр. 2021 г. | 425 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 818 |
| -3.91% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 24 | 24 апр. 2020 г. | 34 |
| -1.19% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.95% | 25 сент. 2024 г. | 28 | 1 нояб. 2024 г. | 74 | 21 февр. 2025 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...