- ISIN
- US4791646007
- Эмитент
- Johnson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 31 авг. 2000 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции JIBDX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) показал доход в 0.32% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBDX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JIBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JIBDX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.57% | -0.86% | 0.19% | 0.21% | -0.07% | 0.32% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 0.82% | 0.43% | 0.72% | 0.06% | 0.71% | 0.07% | 0.86% | 0.33% | 0.35% | 0.52% | 0.36% | 5.91% |
| 2024 | 0.40% | -0.36% | 0.51% | -0.46% | 0.79% | 0.57% | 1.31% | 0.90% | 0.88% | -0.77% | 0.55% | -0.40% | 3.98% |
| 2023 | 1.04% | -0.84% | 1.07% | 0.52% | -0.39% | -0.16% | 0.59% | 0.21% | -0.37% | 0.11% | 1.54% | 1.38% | 4.77% |
| 2022 | -0.85% | -0.60% | -1.52% | -0.87% | 0.64% | -0.80% | 0.86% | -0.93% | -1.41% | -0.23% | 1.32% | 0.03% | -4.29% |
| 2021 | 0.01% | -0.38% | -0.17% | 0.27% | 0.09% | -0.18% | 0.28% | -0.05% | -0.18% | -0.38% | -0.12% | -0.11% | -0.91% |
Метрики бенчмарка
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2000.
- This fund captured 2.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 2.96%
- Участие в снижении
- -0.46%
Комиссия
Комиссия JIBDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIBDX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.93 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 13.52 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Institutional Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.59 | $0.43 | $0.31 | $0.18 | $0.15 | $0.27 | $0.36 | $0.33 | $0.25 | $0.30 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2172 торговые сессии.
Текущая просадка Johnson Institutional Short Duration Bond Fund составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -8.51%окт. 2008 г. | 7y 16d | 8y 7mo | 15y 8moсент. 2001 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.95%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 6mo | 3y 2moфевр. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -3.91%март 2020 г. | 11d | 1mo 5d | 1mo 16dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.19%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -0.95%нояб. 2024 г. | 1mo 12d | 3mo 17d | 4mo 29dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| JIBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -56.78% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -9.10% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -18.90% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -25.43% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -33.92% | +26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -10.72% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.97% | -1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JIBDX
Добавьте Johnson Institutional Short Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIBDX