PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4791646007

Эмитент

Johnson Mutual Funds

Дата выпуска

31 авг. 2000 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JIBDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) показал доход в 1.92% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBDX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JIBDX

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.83%

1 год

5.38%

3 года

3.30%

5 лет

1.34%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.82%0.43%0.40%-0.27%1.92%
20240.40%-0.36%0.51%-0.46%0.79%0.57%1.31%0.90%0.88%-0.77%0.55%-0.09%4.30%
20231.04%-0.72%1.07%0.52%-0.39%-0.16%0.59%0.21%-0.37%0.11%1.54%1.38%4.91%
2022-0.85%-0.60%-1.52%-0.87%0.64%-0.80%0.86%-0.93%-1.41%-0.23%1.32%0.03%-4.29%
20210.01%-0.38%-0.17%0.27%0.09%-0.18%0.28%-0.05%-0.18%-0.38%-0.12%-0.11%-0.91%
20200.64%0.76%-0.79%1.49%0.70%0.35%0.33%0.07%0.05%-0.08%0.17%0.18%3.92%
20190.75%0.33%0.68%0.21%0.55%0.53%0.15%0.67%-0.00%0.40%0.07%0.22%4.65%
2018-0.25%-0.19%0.11%-0.03%0.30%-0.02%0.13%0.46%-0.07%0.00%0.00%0.70%1.14%
20170.27%0.24%0.08%0.21%0.27%-0.00%0.27%0.21%0.01%0.08%-0.18%0.09%1.54%
20160.42%0.08%0.63%0.27%0.05%0.50%0.19%-0.01%0.05%-0.01%-0.52%0.03%1.68%
20150.57%-0.00%0.13%0.07%0.03%-0.08%0.05%-0.07%0.24%-0.05%0.01%-0.16%0.73%
20140.53%0.13%-0.03%0.07%0.20%0.04%-0.20%0.13%-0.09%0.09%0.09%-0.22%0.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JIBDX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JIBDX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIBDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.14
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 1.07
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Institutional Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.47$0.32$0.18$0.15$0.27$0.36$0.33$0.25$0.23$0.19$0.10

Дивидендный доход

3.31%3.19%2.20%1.26%0.99%1.74%2.39%2.21%1.67%1.54%1.27%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.47
2023$0.02$0.04$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.36
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.23
2015$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.04$0.19
2014$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.02$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 6.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Institutional Short Duration Bond Fund составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.95%16 февр. 2021 г.42520 окт. 2022 г.35927 мар. 2024 г.784
-3.91%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.2424 апр. 2020 г.34
-2.8%17 дек. 2012 г.1815 сент. 2013 г.63616 мар. 2016 г.817
-0.95%25 сент. 2024 г.281 нояб. 2024 г.5627 янв. 2025 г.84
-0.91%7 нояб. 2016 г.2815 дек. 2016 г.733 апр. 2017 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...