PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBDX с JMUNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBDX с JMUNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIBDX (Johnson Institutional Short Duration Bond Fund) and JMUNX (Johnson Municipal Income Fund) are both mutual funds - JIBDX is a Short-Term Bond fund managed by Johnson Mutual Funds, while JMUNX is a Municipal Bonds fund managed by Johnson Mutual Funds. Over the past 10 years, JIBDX returned 2.10%/yr vs 1.47%/yr for JMUNX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JIBDX charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for JMUNX.

Доходность

Сравнение доходности JIBDX и JMUNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Johnson Municipal Income Fund (JMUNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBDX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JMUNX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции JIBDX превзошли акции JMUNX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.47% соответственно.

JIBDX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.37%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.10%

JMUNX

1 день
0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.27%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBDX и JMUNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		0.25%5.91%3.98%4.77%-4.29%-0.91%3.91%4.65%1.14%1.54%
JMUNX
Johnson Municipal Income Fund		0.86%3.71%-0.19%5.75%-8.10%0.30%5.12%5.66%0.90%3.24%

Correlation

The correlation between JIBDX and JMUNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Johnson Municipal Income Fund

Часто сравнивают с JIBDX:
JIBDX с JEQIXJIBDX с JOPPXJIBDX с JENHXJIBDX с JIBFXJIBDX с JIBEXJIBDX с DFAIXJIBDX с DFEQX
Часто сравнивают с JMUNX:
JMUNX с JOPPXJMUNX с JENHXJMUNX с JEQIXJMUNX с JIBFXJMUNX с JIBEXJMUNX с ATOIXJMUNX с APUSX

Доходность на риск

JIBDX vs. JMUNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBDX
Ранг доходности на риск JIBDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JMUNX
Ранг доходности на риск JMUNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBDX c JMUNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Johnson Municipal Income Fund (JMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBDXJMUNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.41

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.28

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.61

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.82

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

6.24

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBDX vs. JMUNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBDX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUNX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBDX и JMUNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBDXJMUNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JIBDX и JMUNX

Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки JMUNX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и JMUNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBDXJMUNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-13.08%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.51%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-7.20%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-13.08%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.95%

-13.08%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.21%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.66%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.02%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBDX и JMUNX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) составляет 0.46%, в то время как у Johnson Municipal Income Fund (JMUNX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBDXJMUNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.95%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.10%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

2.65%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

4.12%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

3.97%

-2.18%

Сравнение комиссий JIBDX и JMUNX

JIBDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMUNX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBDX и JMUNX

Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JMUNX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		3.68%3.92%2.88%2.08%1.26%0.99%1.73%2.39%2.21%1.67%1.97%0.92%
JMUNX
Johnson Municipal Income Fund		2.62%3.49%2.41%2.79%2.30%1.96%1.93%2.00%1.88%1.86%1.83%2.09%

Часто задаваемые вопросы

JIBDX and JMUNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUNX has higher volatility (0.95%) compared to JIBDX (0.46%). In terms of maximum drawdown, JIBDX dropped -8.51% vs JMUNX's -13.08%.

JIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBDX и JMUNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор