Сравнение JIBDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции JIBDX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.91% соответственно.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и DFEQX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
JIBDX
DFEQX
Сравнение JIBDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 4.12 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 6.61 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.55 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.59 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 20.66 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 4.12 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и DFEQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и DFEQX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и DFEQX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -8.40% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.76% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -8.40% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -8.40% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.55% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.96% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и DFEQX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.46% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.66% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.91% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 2.06% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.70% | +0.08% |