Сравнение JIBDX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.14% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.38% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIBDX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции JIBEX немного впереди с 2.16%.
JIBDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.11%
JIBEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и JIBEX
И JIBDX, и JIBEX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
JIBDX
JIBEX
Сравнение JIBDX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.45 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.15 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.36 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 9.06 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.45 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.25 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и JIBEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и JIBEX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JIBEX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.65% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.69% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и JIBEX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -13.85% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.06% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -13.81% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -13.85% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.73% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -3.65% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.54% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и JIBEX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) составляет 0.61%, в то время как у Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.09% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.79% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 3.04% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 4.38% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 3.57% | -1.79% |