Сравнение JIBDX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.14% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции JIBDX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.77% соответственно.
JIBDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.11%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и VBISX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
JIBDX
VBISX
Сравнение JIBDX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.48 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.65 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 9.58 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.34 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и VBISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и VBISX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.65% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и VBISX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -8.79% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.54% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -8.72% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -8.79% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.16% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.87% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и VBISX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.50% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 2.44% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 2.91% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.37% | -0.59% |