PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBCX с JESVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both mutual funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JESVX is a Small Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JIBCX returned 9.13%/yr vs 5.45%/yr for JESVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBCX charges 0.81%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у JESVX с доходностью 17.72%.

JIBCX

1 день
-1.44%
1 месяц
3.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
-5.34%
1 год
8.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.13%
10 лет*
15.26%

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBCX и JESVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		3.62%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%29.77%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%

Correlation

The correlation between JIBCX and JESVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.54

The correlation between JIBCX and JESVX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с HWSIX

Доходность на риск

JIBCX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.74

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.61

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.31

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

10.69

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JESVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и JESVX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBCXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-46.09%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-10.17%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-26.55%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-26.55%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-1.09%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-9.08%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

4.27%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и JESVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) составляет 3.96%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBCXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.00%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.55%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

19.38%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

20.84%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

23.34%

-0.32%

Сравнение комиссий JIBCX и JESVX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и JESVX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Часто задаваемые вопросы

JIBCX and JESVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to JIBCX (3.96%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs JESVX's -46.09%.

JESVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBCX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор