Сравнение JIBCX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBCX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.88% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.15%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBCX и DGRO
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
JIBCX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
JIBCX
DGRO
Сравнение JIBCX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBCX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.61 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.52 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.97 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JIBCX и DGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и DGRO
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и DGRO
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -35.10% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -7.50% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -19.31% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -35.10% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -4.55% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.48% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 2.39% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и DGRO
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.57% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 7.20% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 14.47% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 13.83% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.62% | +6.36% |