Сравнение JIBCX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и ARKK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund	-11.51%	8.28%	35.89%	49.47%	-38.12%	16.88%	34.25%	29.71%	1.72%	36.25%
ARKK ARK Innovation ETF	-11.08%	35.49%	8.40%	69.04%	-66.97%	-23.60%	152.71%	35.08%	3.52%	87.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIBCX показывает доходность -11.51%, а ARKK немного выше – -11.08%. За последние 10 лет акции JIBCX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.64% против 14.48% соответственно.

JIBCX

1 день: 3.96%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.51%

6 месяцев: -18.02%

1 год: 4.57%

3 года*: 18.67%

5 лет*: 6.56%

10 лет*: 13.64%

ARKK

1 день: 1.20%

1 месяц: -7.84%

С начала года: -11.08%

6 месяцев: -21.31%

1 год: 43.10%

3 года*: 19.58%

5 лет*: -10.51%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Название символа

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с JIBCX:

JIBCX с JFIVX JIBCX с DGRO JIBCX с AGTHX JIBCX с VIGAX JIBCX с VOO JIBCX с FSPSX JIBCX с VT

Часто сравнивают с ARKK:

ARKK с SPY ARKK с QQQ ARKK с ARKQ ARKK с ARKW ARKK с ^NDX ARKK с SMH ARKK с BRK-B

Сравнение комиссий JIBCX и ARKK

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

JIBCX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

ARKK

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

JIBCX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIBCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARKK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JIBCX	ARKK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	1.02	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	1.66	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.20	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	1.40	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.71	3.60	-4.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JIBCX	ARKK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	1.02	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	-0.23	+0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.36	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.32	+0.17

Корреляция

Корреляция между JIBCX и ARKK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и ARKK

Ни JIBCX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund	0.00%	0.00%	6.97%	3.23%	5.57%	16.46%	4.72%	1.46%	7.73%	16.16%	6.35%	13.20%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и ARKK

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

	JIBCX	ARKK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.15%	-80.97%	+26.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.47%	-31.35%	+6.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.74%	-77.23%	+34.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.74%	-80.97%	+38.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.48%	-55.71%	+34.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.26%	-29.81%	+20.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.51%	12.16%	-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и ARKK

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) составляет 7.11%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JIBCX	ARKK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.11%	12.59%	-5.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.08%	27.62%	-12.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.49%	42.55%	-16.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.53%	46.38%	-21.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.98%	40.11%	-17.13%

Сравнение JIBCX с ARKK

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и ARKK

Сравнение доходности по годам JIBCX и ARKK

Доходность по периодам

JIBCX

ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JIBCX и ARKK

Доходность на риск

JIBCX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

JIBCX

ARKK

Сравнение JIBCX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JIBCX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и ARKK

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и ARKK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и ARKK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)