Сравнение JIBCX с BTO
JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both mutual funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while BTO is a Financials Equities fund actively managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIBCX returned 14.75%/yr vs 11.53%/yr for BTO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBCX charges 0.81%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 14.75% против 11.53% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 14.75%
BTO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 8.62%
- 6 месяцев
- 15.14%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам JIBCX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.47% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 18.75% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between JIBCX and BTO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between JIBCX and BTO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBCX vs. BTO — Ранг доходности на риск
JIBCX
BTO
Сравнение JIBCX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBCX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.24 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.09 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и BTO
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBCX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -72.27% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -15.26% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -25.19% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -51.80% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -65.70% | +22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.30% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -18.94% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 6.11% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и BTO
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBCX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.27% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 15.37% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 20.58% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 30.79% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 36.00% | -12.92% |
Сравнение комиссий JIBCX и BTO
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и BTO
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.47% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
JIBCX and BTO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to BTO (5.27%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBCX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор