PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHSC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHSC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий JHSC и SCHA

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

JHSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHSCSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.74

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.87

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.77

-3.09

JHSC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHSCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между JHSC и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и SCHA

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и SCHA

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


JHSCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-42.41%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-30.79%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.41%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.65%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и SCHA

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHSCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.31%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.72%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

22.90%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.95%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.67%

-0.32%