PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 7.31%/yr for SCHA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%4.53%

Correlation

The correlation between JHSC and SCHA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between JHSC and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и SCHA

Секторы
JHSC
SCHA

Финансовые услуги

18.3%
15.7%

Промышленность

16.8%
15.4%

Технологии

14.1%
23.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.0%

Энергетика

7.5%
5.5%

Здравоохранение

7.4%
13.5%

Недвижимость

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
SCHA
15.7%

Промышленность

JHSC
16.8%
SCHA
15.4%

Технологии

JHSC
14.1%
SCHA
23.3%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
SCHA
9.0%

Энергетика

JHSC
7.5%
SCHA
5.5%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
SCHA
13.5%

Недвижимость

JHSC
6.0%
SCHA
6.0%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
SCHA
4.2%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
SCHA
2.3%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
SCHA
2.6%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
SCHA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

JHSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.35

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.27

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.43

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

16.30

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.35

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JHSC и SCHA

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-42.41%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.50%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.29%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-30.79%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.58%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.58%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и SCHA

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.07%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.81%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.84%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.96%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.94%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

22.71%

-0.50%

Сравнение комиссий JHSC и SCHA

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и SCHA

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHSC and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs SCHA's -42.41%.

On 5-year performance, SCHA leads with 7.31% vs 7.23% for JHSC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHA has performed better with a 7.31% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC and SCHA have nearly identical dividend yields, around 1.00%.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Manulife and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор