PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 8.51%/yr for JHMM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%4.25%

Correlation

The correlation between JHSC and JHMM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between JHSC and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и JHMM

Секторы
JHSC
JHMM

Финансовые услуги

18.3%
15.3%

Промышленность

16.8%
19.4%

Технологии

14.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.0%

Энергетика

7.5%
5.4%

Здравоохранение

7.4%
10.2%

Недвижимость

6.0%
5.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Коммунальные услуги

4.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.7%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
JHMM
15.3%

Промышленность

JHSC
16.8%
JHMM
19.4%

Технологии

JHSC
14.1%
JHMM
17.2%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
JHMM
11.0%

Энергетика

JHSC
7.5%
JHMM
5.4%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
JHMM
10.2%

Недвижимость

JHSC
6.0%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
JHMM
4.2%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
JHMM
5.4%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
JHMM
3.7%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
JHMM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

JHSC vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.84

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.63

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.99

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.58

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JHSC и JHMM

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-40.71%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.64%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-21.88%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-24.10%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.43%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.23%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и JHMM

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JHSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.71%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.47%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

14.09%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

18.32%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

19.60%

+2.61%

Сравнение комиссий JHSC и JHMM

И JHSC, и JHMM имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и JHMM

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHSC and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHSC has higher volatility (4.07%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs JHMM's -40.71%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.51% vs 7.23% for JHSC. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.51% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC and JHMM have the same expense ratio: 0.42% per year.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.86% for JHMM.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор