PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с IVOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.67%/yr vs 8.56%/yr for IVOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHSC показывает доходность 15.74%, а IVOO немного выше – 16.36%.

JHSC

1 день
0.96%
1 месяц
3.01%
С начала года
15.74%
6 месяцев
13.26%
1 год
27.44%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.88%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.89%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.56%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		15.74%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		16.36%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%3.83%

Correlation

The correlation between JHSC and IVOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between JHSC and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и IVOO

Секторы
JHSC
IVOO

Промышленность

18.3%
24.7%

Финансовые услуги

18.0%
13.7%

Технологии

15.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Здравоохранение

8.0%
9.0%

Недвижимость

7.6%
7.3%

Сырьевые материалы

5.1%
4.8%

Энергетика

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

4.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Промышленность

JHSC
18.3%
IVOO
24.7%

Финансовые услуги

JHSC
18.0%
IVOO
13.7%

Технологии

JHSC
15.6%
IVOO
17.8%

Потребительский циклический сектор

JHSC
13.0%
IVOO
10.6%

Здравоохранение

JHSC
8.0%
IVOO
9.0%

Недвижимость

JHSC
7.6%
IVOO
7.3%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
IVOO
4.8%

Энергетика

JHSC
4.9%
IVOO
4.9%

Коммунальные услуги

JHSC
4.1%
IVOO
2.9%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.1%
IVOO
3.3%

Коммуникационные услуги

JHSC
2.0%
IVOO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG

Доходность на риск

JHSC vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHSCIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.70

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.07

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

11.18

-1.26

JHSC vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHSC и IVOO

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-42.33%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.81%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-24.22%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-24.22%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.25%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и IVOO

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.53%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.76%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.88%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

19.74%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

21.18%

+0.99%

Сравнение комиссий JHSC и IVOO

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и IVOO

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IVOO в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.44%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.97%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHSC and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOO has higher volatility (4.53%) compared to JHSC (4.18%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs IVOO's -42.33%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.56% vs 7.67% for JHSC. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.56% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

IVOO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.97% for JHSC.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.07% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор