PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с ISCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 5.47%/yr for ISCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.79%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ISCG

1 день
0.77%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.79%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.50%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.79%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%4.37%

Correlation

The correlation between JHSC and ISCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between JHSC and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и ISCG

Секторы
JHSC
ISCG

Финансовые услуги

18.3%
10.6%

Промышленность

16.8%
24.6%

Технологии

14.1%
21.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.9%

Энергетика

7.5%
2.8%

Здравоохранение

7.4%
15.4%

Недвижимость

6.0%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.5%

Коммунальные услуги

4.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
ISCG
10.6%

Промышленность

JHSC
16.8%
ISCG
24.6%

Технологии

JHSC
14.1%
ISCG
21.4%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
ISCG
9.9%

Энергетика

JHSC
7.5%
ISCG
2.8%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
ISCG
15.4%

Недвижимость

JHSC
6.0%
ISCG
5.2%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
ISCG
3.5%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
ISCG
1.0%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
ISCG
2.9%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
ISCG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

JHSC vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.75

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.46

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.77

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.60

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JHSC и ISCG

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-57.72%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.43%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.71%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-37.80%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-11.63%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и ISCG

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.07%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.10%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.08%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.95%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.15%

-0.94%

Сравнение комиссий JHSC и ISCG

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и ISCG

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and ISCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.80%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs ISCG's -57.72%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.23% vs 5.47% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.23% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for ISCG.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор