PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с STTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и STTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		-0.47%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

STTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.28%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с STTIX:
STTIX с SDRIXSTTIX с BUIGXSTTIX с GATEXSTTIX с APLIXSTTIX с HNDRXSTTIX с PPFIXSTTIX с GCPYX

Сравнение комиссий JHQTX и STTIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.

STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXSTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.91

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.88

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STTIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXSTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.24

+0.51

Корреляция

Корреляция между JHQTX и STTIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и STTIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности STTIX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		4.71%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и STTIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и STTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.71%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.68%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-18.71%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.83%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.71%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.96%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и STTIX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.25%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

2.43%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

4.09%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

9.85%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

7.80%

+1.86%