Сравнение JHQTX с MAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и MAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и MAIPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	-3.00%	9.32%	16.76%	18.60%	-14.49%	13.16%
MAIPX MAI Managed Volatility Fund	-0.99%	10.28%	8.64%	10.58%	-3.59%	11.85%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у MAIPX с доходностью -0.99%.

JHQTX

1 день: 1.50%

1 месяц: -2.96%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 9.68%

3 года*: 12.41%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: —

MAIPX

1 день: 1.81%

1 месяц: -0.87%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 0.58%

1 год: 9.85%

3 года*: 8.37%

5 лет*: 6.53%

10 лет*: 6.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Название символа

MAI Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JHQTX:

JHQTX с CMNIX JHQTX с BBLU JHQTX с VOO JHQTX с HRSTX JHQTX с SHIIX JHQTX с GTSOX JHQTX с PPFIX

Часто сравнивают с MAIPX:

MAIPX с VEIPX MAIPX с SHIIX MAIPX с HRSTX MAIPX с SDRIX MAIPX с CIHEX MAIPX с EIVPX MAIPX с PPFIX

Сравнение комиссий JHQTX и MAIPX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MAIPX в 0.99%.

MAIPX

MAI Managed Volatility Fund

JHQTX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAIPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JHQTX	MAIPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.07	0.84	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.33	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.29	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	1.12	+0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.76	7.39	-0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и MAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JHQTX	MAIPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.07	0.84	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.74	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.61	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.63	+0.11

Корреляция

Корреляция между JHQTX и MAIPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и MAIPX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MAIPX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	0.51%	0.50%	0.70%	0.94%	1.99%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAIPX MAI Managed Volatility Fund	1.21%	1.33%	2.20%	4.59%	2.26%	0.00%	0.32%	1.74%	2.89%	2.12%	0.80%	4.17%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и MAIPX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и MAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JHQTX	MAIPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.72%	-25.69%	+6.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.98%	-9.49%	+3.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.72%	-11.77%	-6.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.37%	-1.28%	-3.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.25%	-1.44%	-2.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.51%	1.43%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и MAIPX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JHQTX	MAIPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.92%	3.08%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.80%	3.82%	+1.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.50%	11.91%	-2.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.69%	8.83%	+0.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.66%	10.97%	-1.31%

Сравнение JHQTX с MAIPX

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и MAIPX

Сравнение доходности по годам JHQTX и MAIPX

Доходность по периодам

JHQTX

MAIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JHQTX и MAIPX

Доходность на риск

JHQTX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

JHQTX

MAIPX

Сравнение JHQTX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JHQTX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и MAIPX

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и MAIPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и MAIPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)