PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и SEEGX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий JHQDX и SEEGX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.62

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

2.40

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.26

Корреляция

Корреляция между JHQDX и SEEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и SEEGX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и SEEGX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-62.09%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-16.82%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-31.23%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-13.93%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-16.97%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

5.55%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.47%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

12.54%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

21.14%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

20.26%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

21.57%

-12.87%