Сравнение JHQAX с JLGMX

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.50% против 18.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHQAX и JLGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JLGMX.

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.