PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с HEQT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.82%7.22%17.93%15.78%-8.27%1.37%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.01%.

JHQAX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.66%
1 год
6.68%
3 года*
9.30%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.50%

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий JHQAX и HEQT

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

JHQAX vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.24

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.80

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.07

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

8.73

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.92

-0.10

Корреляция

Корреляция между JHQAX и HEQT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и HEQT

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.38%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и HEQT

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-11.51%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-5.09%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.78%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.88%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и HEQT

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.42%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.60%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

8.45%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

8.57%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

8.57%

+0.83%