PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%12.81%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с SWPPXJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с sixo

Сравнение комиссий JHQAX и FFEB

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JHQAX vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.21

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.81

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.77

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

9.36

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.21

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между JHQAX и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и FFEB

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и FFEB

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-22.81%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.65%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-13.85%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.17%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.46%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и FFEB

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.79%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.69%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.41%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

10.88%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

13.90%

-4.50%