PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-2.39%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий JHQAX и FEQHX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JHQAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.21

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.82

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.84

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.27

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.00

-0.18

Корреляция

Корреляция между JHQAX и FEQHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и FEQHX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и FEQHX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-10.42%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.40%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.82%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.28%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и FEQHX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

6.85%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.04%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

11.29%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

11.29%

-1.89%