Сравнение JHQAX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или DGRW.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и DGRW
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.84% соответственно.
JHQAX
19.15%
1.74%
11.10%
20.50%
10.59%
8.37%
DGRW
21.59%
1.33%
11.82%
27.84%
14.60%
12.84%
Основные характеристики
| JHQAX | DGRW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 18.71 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 10.62% |
| Макс. просадка | -18.82% | -32.04% |
| Текущая просадка | -0.45% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и DGRW
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и DGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и DGRW
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DGRW в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.39% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и DGRW
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и DGRW
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.