PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PFXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

JHPI и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PFXF

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%.

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий JHPI и PFXF

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.14

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.63

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.66

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

5.98

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между JHPI и PFXF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PFXF

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PFXF в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PFXF

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-35.49%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-6.84%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.75%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.94%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.90%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PFXF

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.51%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.58%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

6.82%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

10.83%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

10.81%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

13.16%

-6.77%