Сравнение JHPI с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
JHPI и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и PFFR
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
JHPI vs. PFFR — Ранг доходности на риск
JHPI
PFFR
Сравнение JHPI c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.32 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.48 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.45 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 1.11 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.32 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и PFFR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и PFFR
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и PFFR
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -53.02% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -6.57% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -6.14% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -7.07% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.68% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и PFFR
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.66% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 5.73% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 8.57% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 10.38% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 20.69% | -14.30% |