PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JHMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).

JHPI и JHMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JHMU

2026 (YTD)202520242023
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.74%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%3.76%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JHMU с доходностью 0.28%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с BND

Сравнение комиссий JHPI и JHMU

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JHMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.47

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.39

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

4.55

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JHMU равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.69

-1.14

Корреляция

Корреляция между JHPI и JHMU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHMU

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JHMU в 3.84%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHMU

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHMU.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-4.48%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.69%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.95%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-0.81%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.13%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHMU

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.33%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.10%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.11%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.19%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.19%

+2.20%