PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с JHMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. JHPI is actively managed, while JHMU is passively managed. Over the past year, JHPI returned 8.04% vs 7.44% for JHMU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHPI показывает доходность 1.67%, а JHMU немного ниже – 1.66%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMU

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и JHMU

2026 (YTD)202520242023
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%7.74%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.66%5.03%3.76%7.77%

Correlation

The correlation between JHPI and JHMU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов JHPI и JHMU

Секторы
JHPI
JHMU

Коммунальные услуги

100.0%
99.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JHPI
100.0%
JHMU
99.0%

Сырьевые материалы

JHPI

-

JHMU

-

Коммуникационные услуги

JHPI

-

JHMU

-

Потребительский циклический сектор

JHPI

-

JHMU

-

Потребительский защитный сектор

JHPI

-

JHMU

-

Энергетика

JHPI

-

JHMU

-

Финансовые услуги

JHPI

-

JHMU

-

Здравоохранение

JHPI

-

JHMU

-

Промышленность

JHPI

-

JHMU

-

Недвижимость

JHPI

-

JHMU

-

Технологии

JHPI

-

JHMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO

Доходность на риск

JHPI vs. JHMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.65

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.92

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

9.67

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMU равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.74

-1.14

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHMU

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIJHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-4.48%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.77%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.60%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.84%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHMU

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIJHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.21%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

2.82%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.11%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.11%

+2.19%

Сравнение комиссий JHPI и JHMU

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHMU

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JHMU в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and JHMU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to JHMU (0.96%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs JHMU's -4.48%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.04% vs 7.44% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.04% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.72% for JHMU.

JHPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JHMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.39% for JHMU.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и JHMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор