PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

JHPI и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-1.53%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий JHPI и JHID

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.57

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.35

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.81

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

16.46

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.57

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.55

-1.00

Корреляция

Корреляция между JHPI и JHID составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHID

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHID

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-12.42%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-10.23%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.80%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.53%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.37%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHID

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.09%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.44%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

15.16%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

13.88%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

13.88%

-7.49%