PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с SVBAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		0.02%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.20% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

SVBAX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JHNBX и SVBAX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JHNBX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.56

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.25

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.33

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

11.28

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.08

Корреляция

Корреляция между JHNBX и SVBAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и SVBAX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SVBAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.49%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и SVBAX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-40.81%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-5.57%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-20.53%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-21.00%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-3.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.26%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.59%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.65%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.94%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

6.37%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

11.24%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

10.73%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

10.76%

-5.87%