PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHNBX с HPS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHNBX (John Hancock Bond Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both mutual funds - JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock, while HPS is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHNBX returned 2.21%/yr vs 5.23%/yr for HPS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JHNBX charges 0.76%/yr vs 0.01%/yr for HPS.

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям HPS по среднегодовой доходности: 2.21% против 5.23% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.21%

HPS

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.90%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.99%
1 год
10.93%
3 года*
10.81%
5 лет*
2.83%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHNBX и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.32%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.27%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Correlation

The correlation between JHNBX and HPS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2003 г.

0.18

The correlation between JHNBX and HPS shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с FPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с CPXIX

Доходность на риск

JHNBX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.65

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.44

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

3.82

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.25

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и HPS

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHNBXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-70.04%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-7.61%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-17.58%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-29.39%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-52.12%

+31.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.71%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-8.37%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.87%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и HPS

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.38%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHNBXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.68%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

7.17%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

9.58%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

15.66%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

21.46%

-16.55%

Сравнение комиссий JHNBX и HPS

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и HPS

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности HPS в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.12%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Часто задаваемые вопросы

JHNBX and HPS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPS has higher volatility (2.68%) compared to JHNBX (1.38%). In terms of maximum drawdown, JHNBX dropped -24.74% vs HPS's -70.04%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHNBX и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор