PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

JHMU и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMU и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и PUSH

2026 (YTD)20252024
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%2.25%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с BND
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий JHMU и PUSH

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JHMU vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.22

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.40

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

15.49

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

2.84

-1.15

Корреляция

Корреляция между JHMU и PUSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и PUSH

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и PUSH

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-0.85%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.85%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.36%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.11%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.24%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и PUSH

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что JHMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.03%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.64%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

1.33%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.33%

+2.86%