Сравнение JHMU с JHPI
JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JHPI is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.19% vs 6.78% for JHPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью 1.63%.
JHMU
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMU и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 2.19% | 5.03% | 3.76% | 7.73% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 1.63% | 7.37% | 10.54% | 9.19% |
Correlation
The correlation between JHMU and JHPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMU vs. JHPI — Ранг доходности на риск
JHMU
JHPI
Сравнение JHMU c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMU | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.21 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 8.22 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHPI
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMU | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.45% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.08% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.80% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -3.70% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.83% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHPI
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.73%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.04% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.62% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.43% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.27% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.27% | -2.18% |
Сравнение комиссий JHMU и JHPI
JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHPI
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности JHPI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.71% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.80% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHMU and JHPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHPI has higher volatility (1.04%) compared to JHMU (0.73%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JHPI's -13.45%.
On 1-year performance, JHMU leads with 7.19% vs 6.78% for JHPI. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHMU has performed better with a 7.19% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.71% for JHMU.
JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JHPI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.54% for JHPI.
JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMU и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор