PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с JHPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JHPI is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 8.02% for JHPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 1.94%.

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.26%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.02%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и JHPI

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%7.77%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.94%7.37%10.54%7.74%

Correlation

The correlation between JHMU and JHPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов JHMU и JHPI

Секторы
JHMU
JHPI

Коммунальные услуги

99.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JHMU
99.0%
JHPI
100.0%

Сырьевые материалы

JHMU

-

JHPI

-

Коммуникационные услуги

JHMU

-

JHPI

-

Потребительский циклический сектор

JHMU

-

JHPI

-

Потребительский защитный сектор

JHMU

-

JHPI

-

Энергетика

JHMU

-

JHPI

-

Финансовые услуги

JHMU

-

JHPI

-

Здравоохранение

JHMU

-

JHPI

-

Промышленность

JHMU

-

JHPI

-

Недвижимость

JHMU

-

JHPI

-

Технологии

JHMU

-

JHPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с JHDVJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JHCP

Доходность на риск

JHMU vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUJHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.36

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.62

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.92

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.61

+1.15

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JHPI

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-13.45%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.08%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.50%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.74%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JHPI

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.97%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.52%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

3.37%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

6.30%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

6.30%

-2.19%

Сравнение комиссий JHMU и JHPI

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JHPI

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JHPI в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.78%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JHMU and JHPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.05%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JHPI's -13.45%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.02% vs 7.41% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.02% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.72% for JHMU.

JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JHPI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.54% for JHPI.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор