Сравнение JHMM с MYY
JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.64%/yr vs -10.86%/yr for MYY. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции JHMM превзошли акции MYY по среднегодовой доходности: 11.64% против -10.86% соответственно.
JHMM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.64%
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам JHMM и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 13.68% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Correlation
The correlation between JHMM and MYY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г. | -0.96 |
The correlation between JHMM and MYY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMM vs. MYY — Ранг доходности на риск
JHMM
MYY
Сравнение JHMM c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMM | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.82 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | -1.52 | +11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMM и MYY
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMM | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -95.20% | +54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -18.25% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -35.14% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -37.79% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -71.93% | +31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -95.11% | +94.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -72.27% | +66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 9.82% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и MYY
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеют волатильность 3.29% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMM | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.41% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 11.68% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.70% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 19.59% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.20% | -1.66% |
Сравнение комиссий JHMM и MYY
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и MYY
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MYY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.89% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHMM and MYY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (3.41%) compared to JHMM (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs MYY's -95.20%.
On 10-year performance, JHMM leads with 11.64% vs -10.86% for MYY. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.64% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.89% for JHMM.
JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MYY is Inverse Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: Manulife and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.95% for MYY.
JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMM и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор