PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с MYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с MYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.88%/yr vs -11.12%/yr for MYY. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for MYY.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и MYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции JHMM превзошли акции MYY по среднегодовой доходности: 11.88% против -11.12% соответственно.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и MYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%

Correlation

The correlation between JHMM and MYY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

-0.96

The correlation between JHMM and MYY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

ProShares Short S&P Mid Cap400

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ

Доходность на риск

JHMM vs. MYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c MYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMMYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.08

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.45

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.95

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

-1.75

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. MYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MYY равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и MYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMMYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-1.08

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.30

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.52

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.53

+1.16

Просадки

Сравнение просадок JHMM и MYY

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и MYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMMYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-95.08%

+54.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-17.58%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-33.48%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-36.20%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-71.22%

+30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-95.07%

+94.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-72.15%

+66.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

9.56%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и MYY

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.81%, в то время как у ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMMYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.41%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.40%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.59%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.62%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.25%

-1.65%

Сравнение комиссий JHMM и MYY

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и MYY

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MYY в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and MYY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.41%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs MYY's -95.08%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.88% vs -11.12% for MYY. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.88% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.87% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MYY is Inverse Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: Manulife and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.95% for MYY.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и MYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор