PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с JHSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMM returned 8.39%/yr vs 7.04%/yr for JHSC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 11.55%.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

JHSC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.59%
1 год
24.10%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и JHSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%4.25%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		11.55%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Correlation

The correlation between JHMM and JHSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between JHMM and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и JHSC

Секторы
JHMM
JHSC

Промышленность

19.4%
16.8%

Технологии

17.2%
14.1%

Финансовые услуги

15.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.1%

Здравоохранение

10.2%
7.4%

Коммунальные услуги

5.4%
4.2%

Энергетика

5.4%
7.5%

Недвижимость

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Промышленность

JHMM
19.4%
JHSC
16.8%

Технологии

JHMM
17.2%
JHSC
14.1%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
JHSC
18.3%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
JHSC
14.1%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
JHSC
7.4%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
JHSC
4.2%

Энергетика

JHMM
5.4%
JHSC
7.5%

Недвижимость

JHMM
5.4%
JHSC
6.0%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
JHSC
5.1%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
JHSC
3.4%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
JHSC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM

Доходность на риск

JHMM vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.49

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.22

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.51

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

8.69

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMJHSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JHMM и JHSC

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-42.66%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.63%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-25.16%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.21%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.80%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.78%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.78%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и JHSC

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.81%, в то время как у John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.16%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.11%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

16.27%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

20.15%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.21%

-2.61%

Сравнение комиссий JHMM и JHSC

И JHMM, и JHSC имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и JHSC

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JHSC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.01%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHMM and JHSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHSC has higher volatility (4.16%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.39% vs 7.04% for JHSC. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.39% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM and JHSC have the same expense ratio: 0.42% per year.

JHSC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.87% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JHSC is Small Cap Growth Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор