Сравнение JHMM с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
JHMM и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 4.25% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.62%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и JHSC
И JHMM, и JHSC имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
JHMM vs. JHSC — Ранг доходности на риск
JHMM
JHSC
Сравнение JHMM c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.68 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и JHSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и JHSC
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и JHSC
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -42.66% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.36% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -25.21% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.89% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -7.90% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.62% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и JHSC
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.12% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.24% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 21.66% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.20% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.35% | -2.78% |