PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHML с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHML returned 11.77%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности JHML и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHML показывает доходность 12.25%, а QARP немного выше – 12.78%.

JHML

1 день
-0.10%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.38%
С начала года
12.25%
1 год
22.22%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.89%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		12.25%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-5.78%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between JHML and QARP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between JHML and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и QARP

Секторы
JHML
QARP

Технологии

31.2%
23.5%

Финансовые услуги

13.1%
12.1%

Промышленность

11.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.6%

Энергетика

3.9%
5.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.0%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Технологии

JHML
31.2%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

JHML
13.1%
QARP
12.1%

Промышленность

JHML
11.6%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.1%
QARP
9.6%

Здравоохранение

JHML
8.9%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

JHML
8.1%
QARP
11.3%

Потребительский защитный сектор

JHML
4.7%
QARP
9.6%

Энергетика

JHML
3.9%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

JHML
3.6%
QARP
2.0%

Сырьевые материалы

JHML
2.7%
QARP
2.3%

Недвижимость

JHML
2.3%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с JHDVJHML с FBGRXJHML с IVVJHML с BDGSJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

JHML vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMLQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.34

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.46

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.38

-2.72

JHML vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHML и QARP

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-35.44%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.26%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-15.65%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-22.75%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.39%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.63%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и QARP

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.86% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.76%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.22%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.58%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.54%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.55%

-1.83%

Сравнение комиссий JHML и QARP

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и QARP

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.96%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHML and QARP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHML has higher volatility (2.86%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.77% for JHML. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for JHML.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.96% for JHML.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Manulife and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор