PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с JHSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHML returned 11.51%/yr vs 7.67%/yr for JHSC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности JHML и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у JHSC с доходностью 15.74%.

JHML

1 день
0.37%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.73%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.47%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.68%

JHSC

1 день
0.96%
1 месяц
3.01%
С начала года
15.74%
6 месяцев
13.26%
1 год
27.44%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и JHSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		10.73%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%3.94%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		15.74%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Correlation

The correlation between JHML and JHSC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JHML and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и JHSC

Секторы
JHML
JHSC

Технологии

31.2%
15.6%

Финансовые услуги

13.1%
18.0%

Промышленность

11.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.0%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Энергетика

3.9%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Недвижимость

2.3%
7.6%

Технологии

JHML
31.2%
JHSC
15.6%

Финансовые услуги

JHML
13.1%
JHSC
18.0%

Промышленность

JHML
11.6%
JHSC
18.3%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.1%
JHSC
13.0%

Здравоохранение

JHML
8.9%
JHSC
8.0%

Коммуникационные услуги

JHML
8.1%
JHSC
2.0%

Потребительский защитный сектор

JHML
4.7%
JHSC
3.1%

Энергетика

JHML
3.9%
JHSC
4.9%

Коммунальные услуги

JHML
3.6%
JHSC
4.1%

Сырьевые материалы

JHML
2.7%
JHSC
5.1%

Недвижимость

JHML
2.3%
JHSC
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM

Доходность на риск

JHML vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMLJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.48

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.86

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

9.92

+3.47

JHML vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHML и JHSC

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-42.66%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.63%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-25.16%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.21%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-7.72%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.77%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и JHSC

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеют волатильность 4.30% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.18%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.42%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

16.35%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.16%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

22.17%

-4.41%

Сравнение комиссий JHML и JHSC

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и JHSC

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JHSC в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.97%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHML and JHSC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHML has higher volatility (4.30%) compared to JHSC (4.18%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, JHML leads with 11.51% vs 7.67% for JHSC. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHML has performed better with a 11.51% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.95% for JHML.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while JHSC is Small Cap Growth Equities. JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.42% for JHSC.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор