PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - JHMD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Developed International Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 8.49%/yr for VXUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between JHMD and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.93

The correlation between JHMD and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и VXUS

Секторы
JHMD
VXUS

Финансовые услуги

24.8%
22.3%

Промышленность

19.9%
16.1%

Здравоохранение

8.9%
7.1%

Сырьевые материалы

7.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.0%

Технологии

7.0%
18.1%

Коммунальные услуги

5.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.4%

Энергетика

4.0%
5.2%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
VXUS
22.3%

Промышленность

JHMD
19.9%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
VXUS
7.1%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
VXUS
5.0%

Технологии

JHMD
7.0%
VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
VXUS
4.4%

Энергетика

JHMD
4.0%
VXUS
5.2%

Недвижимость

JHMD
1.6%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

JHMD vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.08

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.85

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.80

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

10.92

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JHMD и VXUS

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-35.97%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.27%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-13.58%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-29.44%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.82%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.22%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и VXUS

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.46%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.00%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.20%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.15%

+0.04%

Сравнение комиссий JHMD и VXUS

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и VXUS

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHMD and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to JHMD (4.71%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, JHMD leads with 8.59% vs 8.49% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHMD has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMD has performed better with a 8.59% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.65% for VXUS.

JHMD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор