Сравнение JHMD с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
JHMD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMD или SCHF.
Корреляция
Корреляция между JHMD и SCHF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и SCHF
Основные характеристики
JHMD:
0.72
SCHF:
0.91
JHMD:
1.05
SCHF:
1.32
JHMD:
1.13
SCHF:
1.16
JHMD:
0.90
SCHF:
1.21
JHMD:
2.06
SCHF:
2.82
JHMD:
4.51%
SCHF:
4.13%
JHMD:
12.98%
SCHF:
12.78%
JHMD:
-35.67%
SCHF:
-34.64%
JHMD:
-2.48%
SCHF:
-2.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMD показывает доходность 7.70%, а SCHF немного ниже – 7.68%.
JHMD
7.70%
6.11%
0.85%
8.64%
6.54%
N/A
SCHF
7.68%
5.90%
1.27%
11.09%
8.39%
6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и SCHF
JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHMD и SCHF
JHMD
SCHF
Сравнение JHMD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и SCHF
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHF в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.30% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.94% | 4.24% | 4.03% | 4.75% | 3.19% | 4.16% | 5.89% | 3.06% | 4.70% | 5.15% | 2.26% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и SCHF
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и SCHF
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.53% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.