Сравнение JHMD с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
JHMD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 25.02% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и SCHF
JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
JHMD vs. SCHF — Ранг доходности на риск
JHMD
SCHF
Сравнение JHMD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.40 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.75 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 10.59 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и SCHF
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и SCHF
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -34.87% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.48% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -29.14% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.16% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.44% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и SCHF
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.13%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.94% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.79% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 17.75% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.14% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.09% | +0.09% |