Сравнение JHMD с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
JHMD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 2.75% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 25.02% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%.
JHMD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и SCHF
JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
JHMD vs. SCHF — Ранг доходности на риск
JHMD
SCHF
Сравнение JHMD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.32 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.63 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.00 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и SCHF
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHF в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.11% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и SCHF
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -34.87% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.48% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -29.14% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.75% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.44% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и SCHF
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.04%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.84% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.79% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 17.76% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.14% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.09% | +0.09% |