PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMD с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMD и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.71%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.


JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Developed International ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий JHMD и SCHF

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

JHMD vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMDSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.40

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.75

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

10.59

-1.18

JHMD vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMDSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между JHMD и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и SCHF

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и SCHF

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMDSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-34.87%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.48%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-29.14%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.16%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.44%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и SCHF

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.13%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMDSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.94%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.79%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.75%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.14%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.09%

+0.09%