PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с IVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JHMD tracks the John Hancock Dimensional Developed International Index while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.47%/yr vs 14.01%/yr for IVLU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.64%.

JHMD

1 день
-0.51%
1 месяц
2.80%
С начала года
7.87%
6 месяцев
10.87%
1 год
21.60%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		7.87%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between JHMD and IVLU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between JHMD and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и IVLU

Секторы
JHMD
IVLU

Финансовые услуги

24.8%
25.3%

Промышленность

19.9%
17.2%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Сырьевые материалы

7.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.3%

Технологии

7.0%
11.3%

Коммунальные услуги

5.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.0%

Энергетика

4.0%
5.1%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
IVLU
25.3%

Промышленность

JHMD
19.9%
IVLU
17.2%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
IVLU
7.5%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
IVLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
IVLU
6.3%

Технологии

JHMD
7.0%
IVLU
11.3%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
IVLU
3.3%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
IVLU
4.0%

Энергетика

JHMD
4.0%
IVLU
5.1%

Недвижимость

JHMD
1.6%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJVJHMD с AVDV
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

JHMD vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.36

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.22

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.04

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

11.57

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.36

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JHMD и IVLU

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-41.85%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.69%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-15.48%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-26.04%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.81%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.59%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и IVLU

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.63%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.20%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.09%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.48%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.66%

-0.46%

Сравнение комиссий JHMD и IVLU

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и IVLU

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IVLU в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.96%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHMD and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMD has higher volatility (4.89%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.01% vs 8.47% for JHMD. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.01% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.96% for JHMD.

JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор