PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMD с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

JHMD и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.71%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с FGRTXJHMD с AVDVJHMD с EWJVJHMD с JHML
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий JHMD и IDMO

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

JHMD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.28

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.66

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

10.75

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между JHMD и IDMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и IDMO

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и IDMO

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-39.38%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.31%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-27.07%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.22%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.85%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и IDMO

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.13%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.12%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.67%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.21%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.67%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.90%

-0.72%