PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JHMD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Developed International Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 15.63%/yr for IDMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMD показывает доходность 8.50%, а IDMO немного ниже – 8.19%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between JHMD and IDMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.77

The correlation between JHMD and IDMO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHMD и IDMO

Секторы
JHMD
IDMO

Финансовые услуги

24.8%
42.4%

Промышленность

19.9%
22.6%

Здравоохранение

8.9%
1.2%

Сырьевые материалы

7.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.5%

Технологии

7.0%
5.3%

Коммунальные услуги

5.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.2%

Энергетика

4.0%
1.9%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
IDMO
42.4%

Промышленность

JHMD
19.9%
IDMO
22.6%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
IDMO
1.2%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
IDMO
2.5%

Технологии

JHMD
7.0%
IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
IDMO
2.2%

Энергетика

JHMD
4.0%
IDMO
1.9%

Недвижимость

JHMD
1.6%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJVJHMD с AVDV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

JHMD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.38

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.04

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

7.89

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JHMD и IDMO

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-39.38%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.31%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-12.65%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-27.07%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.90%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.75%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и IDMO

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.31%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.88%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.88%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.83%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.11%

-0.92%

Сравнение комиссий JHMD и IDMO

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и IDMO

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and IDMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to JHMD (4.71%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs 8.59% for JHMD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JHMD has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.94% for JHMD.

JHMD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.25% for IDMO.

JHMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор