Сравнение JHMD с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
JHMD и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 2.31% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.62%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и JHSC
JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.
Доходность на риск
JHMD vs. JHSC — Ранг доходности на риск
JHMD
JHSC
Сравнение JHMD c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.78 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.26 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.18 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 4.68 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.78 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и JHSC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и JHSC
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и JHSC
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -42.66% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -14.36% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -25.21% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.89% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.90% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.62% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и JHSC
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.12% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.24% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 21.66% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.20% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.35% | -5.17% |