PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с JHSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHMD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Developed International Index, while JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 7.23%/yr for JHSC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у JHSC с доходностью 12.52%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и JHSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%2.31%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Correlation

The correlation between JHMD and JHSC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between JHMD and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и JHSC

Секторы
JHMD
JHSC

Финансовые услуги

24.8%
18.3%

Промышленность

19.9%
16.8%

Здравоохранение

8.9%
7.4%

Сырьевые материалы

7.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Технологии

7.0%
14.1%

Коммунальные услуги

5.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.0%

Энергетика

4.0%
7.5%

Недвижимость

1.6%
6.0%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
JHSC
18.3%

Промышленность

JHMD
19.9%
JHSC
16.8%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
JHSC
7.4%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
JHSC
5.1%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
JHSC
14.1%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
JHSC
3.4%

Технологии

JHMD
7.0%
JHSC
14.1%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
JHSC
4.2%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
JHSC
3.0%

Энергетика

JHMD
4.0%
JHSC
7.5%

Недвижимость

JHMD
1.6%
JHSC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с EWJVJHMD с AVDV
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHEMJHSC с JHML

Доходность на риск

JHMD vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.60

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.36

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.69

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

9.30

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDJHSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JHMD и JHSC

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-42.66%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.63%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-25.16%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-25.21%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.78%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и JHSC

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.07%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.14%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.22%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.16%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.21%

-5.02%

Сравнение комиссий JHMD и JHSC

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и JHSC

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JHSC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and JHSC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMD has higher volatility (4.71%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, JHMD leads with 8.59% vs 7.23% for JHSC. On fees, JHMD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMD has performed better with a 8.59% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.00% for JHSC.

JHMD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHSC is Small Cap Growth Equities. JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.42% for JHSC.

JHSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор