Сравнение JHMD с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
JHMD и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 25.02% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и IPOS
JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
JHMD vs. IPOS — Ранг доходности на риск
JHMD
IPOS
Сравнение JHMD c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.11 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.84 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 8.62 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.43 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и IPOS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и IPOS
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и IPOS
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -73.09% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -17.17% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -70.33% | +40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -52.62% | +46.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -31.78% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.66% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и IPOS
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.13%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 15.75% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 24.15% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 29.25% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.52% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 23.70% | -6.52% |