Сравнение JHMD с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
JHMD и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMD и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 2.75% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 25.02% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 5.06% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 5.06%.
JHMD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и HDMV
JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
JHMD vs. HDMV — Ранг доходности на риск
JHMD
HDMV
Сравнение JHMD c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.02 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.36 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.28 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и HDMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и HDMV
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности HDMV в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.11% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.66% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и HDMV
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -32.01% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.73% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -24.11% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.30% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.83% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.49% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и HDMV
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.30% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.26% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 13.14% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.93% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.22% | +3.96% |